Uso del análisis de escenarios para evaluar el riesgo operativo

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Uso del análisis de escenarios para evaluar el riesgo operativo

Adopte el análisis de escenarios, el estrés y las pruebas de estrés inverso

Evaluar con precisión el riesgo operativo no está exento de desafíos, particularmente cuando solo se dispone de datos limitados sobre la probabilidad y el impacto del riesgo. E incluso si se puede acceder a los datos de tendencias, ¿quién puede decir que los eventos de riesgo se repetirán?

De mayor desafío aún son los “eventos de cola de baja probabilidad y alto impacto, donde los datos a menudo no existen”, sugiere el Instituto de Riesgo Operacional (IOR), en su guía de papel blanco. Análisis de escenarios, estrés y pruebas de estrés inverso .Pueden presentarse dificultades adicionales en ‘entornos organizacionales dinámicos, donde hay altos niveles de cambio interno o externo (por ejemplo, cambios políticos, tecnológicos o sociales), que reducen aún más el valor de seguir las tendencias históricas’.

Para mayor claridad, los profesionales del riesgo han recurrido al análisis de escenarios y las herramientas relacionadas, las pruebas de estrés y las pruebas de estrés inversas, ya que cuando se realizan de manera efectiva, estas pueden ayudar a:

  • Gestión para probar la resistencia de la organización a los principales eventos de riesgo operativo y, de antemano, decidir las acciones de respuesta.
  • Para proporcionar una perspectiva prospectiva: los posibles eventos de riesgo operativo pueden diferir de los eventos históricos.
  • Los gestores de riesgos deben pensar de forma creativa y compartir sus conocimientos.
  • Complementar otras técnicas ampliamente adoptadas para identificar y evaluar riesgos, como la autoevaluación de riesgos y controles.
  • Para mejorar el entorno de control: las posibles debilidades o lagunas en los controles actuales se identificarán como parte del análisis de escenarios.

Contenido dentro del Análisis de escenarios, estrés y pruebas de estrés inverso la orientación abarca:

  • La relación entre el análisis de escenarios, las pruebas de resistencia y las pruebas de resistencia inversas;
  • Las etapas a seguir, al implementar estas herramientas de identificación y evaluación de riesgos: acordar el enfoque del análisis; determinar los niveles de análisis; prepararse para un taller; realizar un taller; validación de productos; gobernanza del proceso; y
  • Cómo hacer un uso efectivo del análisis de escenarios, los resultados de las pruebas de estrés y las pruebas de estrés inversas, incluido el uso de escenarios para respaldar las evaluaciones de riesgo y la modelización de riesgo y capital.

Según el IOR, “Los eventos de riesgo operacional son a menudo los más graves para las organizaciones, eclipsando los eventos de riesgo puro de mercado, crédito o negocios en términos de su magnitud. La pandemia de COVID-19 es un ejemplo reciente, al igual que la crisis financiera mundial de 2007-2008 ”.

En última instancia, la junta y la alta dirección deben comprender los tipos de eventos que pueden poner en peligro las actividades comerciales y deben asegurarse de que la toma de decisiones estratégicas u operativas no aumente, inadvertidamente, la exposición a eventos de riesgo o haga que la organización sea más vulnerable a sus impactos.

Para obtener más información, descargue su copia gratuita de ‘ Análisis de escenarios, estrés y pruebas de estrés inverso ‘ ahora.

Se encuentra disponible más orientación sobre buenas prácticas de riesgo operativo de IOR en la serie. aquí .